Showing 1-13 of 13 items.
#AlgoTrading_news
MMI совместно с Алго Капитал
Стратегии доверительного управления «Алго Капитал». Результаты февраля 2021
Международная стратегия NC3816 (базовая валюта - доллары США, 19 бирж мира, 86 фьючерсов) в феврале заработала +9,03% в долларах США. Результат за 12 месяцев (март 2020 – февраль 2021) +31,48%. Минимальная сумма инвестирования $100 000. Стратегия NC3816 предназначена только для квалифицированных инвесторов.
Стратегия Энергия (базовая валюта – рубли РФ, Московская биржа, 14 фьючерсов) закрыла месяц с результатом -1,78%, за 12 месяцев результат составил +50,94% в рублях РФ. Минимальная сумма инвестирования 6 млн руб.
Результат стратегии Сбалансированная (базовая валюта – рубли РФ, Московская биржа, 14 фьючерсов + ОФЗ) в феврале составил +0,20%, за 12 месяцев стратегия заработала +25,12%. Минимальная сумма от 400 000 руб. Возможно открытие в рамках ИИС (доверительное управление).
Для частных клиентов «Алго Капитал» доступна линейка из 7 стратегий доверительного управления, диверсифицированных по уровню таргетируемой доходности и допустимого риска. Выбирайте стратегию на официальном сайте «Алго Капитал». Оставьте заявку и получите подробную консультацию от профессионалов.
Для новых клиентов действуют специальные условия. Возможно удаленное заключение договора онлайн с помощью учётной записи на портале Госуслуг.
Как самостоятельно выбрать стратегию и не ошибиться? Рассчитайте оптимальную аллокацию инвестиционного портфеля с помощью бота-финансового советника. Введите валюту и долю допустимых рисковых инвестиций. Бот предложит примерную аллокацию активов по классам и инвестиционную стратегию. Не является инвестиционной рекомендацией. Запустить telegram-бота
#AlgoTrading_news
MMI совместно с Алго Капитал
Доклад Societe Generale: Управляющие СТА. Итоги 2020
Societe Generale на днях представил доклад об эффективности CTA в 2020 году.
Управляющий по торговле фьючерсами (Commodity Trading Advisor - CTA) – это форма финансового консультирования клиентов на рынке фьючерсов. Продукты CTA - фонды, хедж-фонды, торговые пулы или другие, более редкие формы. Как правило, CTA либо сами управляют активами в пользу клиентов, либо осуществляют консультирование путём передачи инвестиционных рекомендаций. Стратегии СТА в 90% случаев полностью автоматизированы – применяются торговые роботы и автоматические системы контроля позиций.
Ключевые выводы из отчета SG:
Большинство CTA успешно завершили 2020 год, несмотря на глобальную неопределенность и волатильность, вызванную COVID-19.
Ключевыми факторами роста для CTA были сырьевые товары и валюты, а также то, насколько адаптивными были модели к быстро меняющимся условиям на рынках.
Все индексы Societe Generale Prime Services CTA пережили неспокойную глобальную среду, и завершили свой второй год роста вместе с основным индексом SG CTA, который вырос на 3,16%.
Краткосрочные CTA также показали положительные результаты - индекс краткосрочных торговых стратегий в 2020 году вырос на 3% при реализованной волатильности всего 4%.
Фактически, учитывая повышенный уровень волатильности рынка, доходность CTA демонстрирует сильное управление рисками, при этом как волатильность, так и максимальная просадка в 2020 году находятся на обычных исторических уровнях.
На этом фоне еще более впечатляющими выглядят результаты торговых стратегий, разработанных российской компанией «Алго Капитал».
По итогам 2020 года стратегии «Энергия» и NC3816 вошли в топ 10 международного рейтинга доходности торговых систем Barclay Hedge. Всего в рейтинге участвует более 900 управляющих CTA на международных рынках.
Долларовая стратегия NC3816 вошла в топ 10 в двух категориях:
7 место в категории «Трейдеры с диверсифицированным портфелем с объемом средств под управлением более $10 млн»;
10 место в категории «Краткосрочные торговые стратегии».
Результат стратегии NC3816 за 2020 год составил +43,97% в USD до вычета комиссий. Стратегия работает на 19 международных биржах. Инструменты стратегии - 86 фьючерсных контрактов различных классов активов: страновые индексы и акции, процентные ставки, валюта, металлы, энергоносители, индекс волатильности и т.д.
Стратегия «Энергия» входит в топ 10 наиболее эффективных торговых стратегий в трёх категориях:
2 место в категории «Трейдеры на финансовом рынке и рынке драгоценных металлов с объёмом средств под управлением более $10 млн»;
8 место в категории «Краткосрочные торговые стратегии»;
10 место в категории «Алгоритмические торговые системы».
Доходность стратегии «Энергия» в 2020 году составила +107,22% до вычета комиссий управляющего. Инструменты стратегии: фьючерсы на Московской бирже на различные классы активов: фондовые индексы и акции, товарные фьючерсы, фьючерсы на валюту и т.д.
Результаты стратегий «Алго Капитал» подтверждаются международным аудитом.
Стратегии доступны частным инвесторам в рамках услуги доверительное управление активами. Инвестируйте с «Алго Капитал»: оставьте заявку на официальном сайте и получите профессиональную консультацию.
В линейке стратегий представлено 7 инвестиционных продуктов от 400 000 руб. Возможно открытие счета через Госуслуги. До конца месяца для новых клиентов действуют специальные условия – уточняйте у менеджеров.
Оставить заявку.
#AlgoTrading_news
MMI совместно с Алго Капитал
Результаты стратегий «Алго Капитал». Итоги 2020 года
Международная стратегия NC3816 (базовая валюта - доллары США, 19 бирж мира, 86 фьючерсов) закрыла год с результатом +43.9% в долларах США. Прибыль инвесторов после вычета всех комиссий составила +24.4%. Стратегия NC3816 предназначена только для квалифицированных инвесторов.
Стратегия Энергия (базовая валюта – рубли РФ, Московская биржа, 14 фьючерсов) за 12 месяцев 2020 года заработала +107.2%. Прибыль инвесторов после вычета комиссий составила +57,5%. Стратегия Энергия доступна широкому кругу инвесторов.
Комиссия управляющего может быть снижена в зависимости от объема инвестированных средств на счет доверительного управления. Для новых клиентов действуют специальные условия – уточняйте у менеджеров.
Результаты работы компании подтверждаются многочисленными международными рейтингами эффективности торговых систем, международным аудитом, компания входит в топ 20 лидеров рынка фьючерсов и опционов и является лидером Рэнкинга управляющих на Московской бирже.
Получить подробную информацию об услуге доверительного управления ценными бумагами, а также ознакомиться с информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральным законодательством, а также с условиями управления активами можно на сайте компании.
Оставьте заявку на консультацию на официальном сайте Алго Капитал. Возможно открытие счета онлайн с помощью учётной записи на портале госуслуг (ЕСИА).
#AlgoTrading_news
MMI совместно с Алго Капитал
Составляем идеальный инвестиционный портфель
В построении стратегий количественного инвестирования важным параметром является эффективная аллокация капитала внутри портфеля стратегий. Так, в Алго Капитал применяется модель трехуровневой аллокации при которой капитал распределяется между:
•Портфелями стратегий внутри каждого инструмента;
•Портфелями стратегий, принадлежащих базовой математической модели;
•Отдельными индивидуальными стратегиями.
Цель – дать больше капитала тем стратегиям, которые в будущем заработают больше, и дать меньше капитала тем, которые заработают меньше или потеряют.
Так работают профессиональные управляющие. Частным инвесторам также рекомендуется уделять внимание аллокации капитала при формировании собственного инвестиционного портфеля. Универсального способа нет – все зависит от ваших инвестиционных целей и толерантности к риску. Но существует оптимальное правило распределения активов, основанное на работах мировых специалистов в области управления благосостоянием.
Итак, основная рекомендация заключается в разделении портфеля на 3 равные части:
33% - неликвидные вложения: недвижимость, компании, стартап, техника для сдачи в аренду, ЗПИФы, ИСЖ, структурные ноты и так далее. Неликвидные вложения можно различать по уровню риска: рискованные, например - стартапы, коммерческая недвижимость или структурные продукты. Среднерисковые - например, квартира под сдачу в аренду, и почти бездисковые: ИСЖ, интервальные ПИФы и т.д. Эту часть портфеля также рекомендуется разделить 50/50 - примерно в равной пропорции между рисковыми и бездисковыми инструментами.
33% отводим на ликвидные активы, сроком ликвидности до 1 месяца, а именно - акции публичных компаний, открытые ПИФы, ETF, облигации etc. Эту часть портфеля следует диверсифицировать по уровню риска: 40% на агрессивную часть (акции, ПИФы акций, ETF) - сравнивать активы в этом классе удобно по коэффициенту Шарпа. Оставшиеся 60% распределяем на консервативные продукты - облигации, краткосрочные депозиты и прочее.
33% оставшегося портфеля инвестируем в кэш в разных валютах: рубли, евро, доллары и швейцарские франки.
Постарайтесь определить класс инвестиций, который вам предлагают, и сравнивайте альтернативы внутри этого класса.
Как во всем этом разобраться?
Представляем вам первого в России бота - финансового советника:
https://t.me/portfolio_advisor_bot
Введите валюту и долю допустимых рисковых инвестиций. Бот предложит примерную аллокацию активов по классам и инвестиционную стратегию. Запускайте бота, считайте, думайте!
Не является инвестиционной рекомендацией.
#AlgoTrading_news
MMI совместно с Алго Капитал
Стратегия «Алго Капитал» - лидер Рэнкинга Управляющих Московской биржи
С момента подключения к Рэнкингу весной 2017 года алгоритмическая стратегия «Энергия» входит в топ стратегий по уровню доходности среди профессиональных управляющих. По данным, опубликованным на сайте Мосбиржи, доходность стратегии по состоянию на 16.11.2020 составляет +1000.87%. Сумма активов под управлением стратегии 887 365 519 руб. Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности вне зависимости от направления движения рынка. Инструменты стратегии – 14 фьючерсных контрактов срочного рынка Московской Биржи:
• Фьючерсы на индексы и акции
Индекс РТС, Индекс МосБиржи, Газпром, Лукойл, Роснефть, Сбербанк АО, Сбербанк АП, ВТБ.
• Фьючерсы на валюту
Курс доллар США - российский рубль, Курс евро - доллар США, Курс евро-российский рубль.
• Товарные фьючерсы
Нефть Brent, Золото, Серебро.
Доходность за 2020 год: +80,94%
Доходность с января 2017: + 853,31%
Средняя годовая доходность: +80,01%
Доходность за 12 месяцев скользящим окном: +99,54%
Коэффициент Шарпа с января 2017: 1,83
Минимальная сумма инвестирования: 6 млн руб.
Срок инвестирования: 1 год.
Стратегия «Энергия» доступна для широкого круга инвесторов также в рамках стратегии «Накопительная». Отличие «Накопительной» от «Энергии» заключается в условиях и минимальной сумме инвестирования: стратегия рассчитана на срок инвестиций 5 лет и подразумевает дополнительные комиссии за досрочный вывод активов, минимальная сумма инвестирования в «Накопительную» составляет 1 млн рублей.
Инвестируйте с «Алго Капитал». Для получения консультации оставьте заявку на официальном сайте компании. Возможно открытие счета онлайн с помощью учётной записи на портале госуслуг (ЕСИА).
